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GERENTE MODELOS INTERNOS

Ubicación: 

MONTERREY, Nuevo León, MX

Categoría:  Riesgos y Crédito
ID de Requisicion:  99680

 

 

Gerente Modelos Internos

(Monterrey, Nuevo León)

 

 

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

 

Objetivo del puesto:

 

Fortalecer y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con los portafolios de crédito de Banca Mayorista para con ello facilitar el desarrollo, construcción, seguimiento y monitoreo de los modelos de riesgo de crédito (internos y regulatorios) de reservas y capital.

 

Automatizar diversos procesos del área de Riesgo Crédito Mayorista tanto para el cálculo de reservas y requerimientos de capital, como para el cálculo de indicadores, métricas y reportes utilizados en el área, así como también la generación de información para terceros interesados (áreas internas, auditores y reguladores).

 

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

 

  • Establecer controles para garantizar la calidad de la información y su consistencia respecto a las metodologías y políticas.
  • Diseñar, conformar y mantener las bases de datos con la información necesaria para la gestión de los modelos internos y regulatorios de reservas y capital.
  • Interactuar con otras áreas de la organización para identificar nuevas fuentes de datos que se requieren para mejorar los análisis de riesgo o los modelos internos.
  • Participar en el proceso de certificación y calibración de modelos internos ante la CNBV generando diversa información cuantitativa de los resultados de aplicar los modelos y su comparación con respecto a otros modelos.
  • Colaborar en conjunto con especialistas en el análisis de riesgos para convertir los datos en información valiosa que permita responder a diferentes preguntas que surgen en el área de administración de riesgo de crédito.
  • Calcular periódicamente las métricas que permitan medir el desempeño de los modelos internos.

 

Requisitos:

  • Formación profesional
    • Actuarios o Ingenierías en Sistemas
  • Años de experiencia
    • 1-3 años, preferentemente en riesgo de crédito o en la administración, almacenamiento y gestión de datos.
  • Áreas de experiencia
    • Manejo de bases de datos con grandes volúmenes de información.
    • Administración de Riesgos (deseable)
    • Minería de datos (deseable)
  • Conocimientos requeridos
    • Programación avanzada: SAS, Python, R, SQL (alguno de estos cuatro, preferentemente SAS y SQL)
    • Programación avanzada en Visual Basic for Applications (VBA)
    • Excel avanzado (manejo de bases de datos, tableros dinámicos, uso de macros, formulas avanzadas.)
  • Idiomas
    • Inglés: medio-avanzado
  • Disponibilidad para viajar
    • No requerida
    • El equipo se ubica en su mayoría en Monterrey, pero podrían considerarse posturas de la Ciudad de México.
  • Disponibilidad para cambio de residencia
    • No requerida

 

 

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